Виды ордеров на Форексе

На Forex существует 2 типа ордера:

1. Ордера по рынку.
Это предписания приобрести или продать одну денежную единицу за другую по текущей рыночной цене. Такие ордера подразделяются на 2 типа:

1.1. Ордера по рынку – market order. Трейдер проводит мониторинг котировок и предлагает дилинговому центру заключить сделку по данной стоимости. Дилер либо соглашается, либо предлагает трейдеру некоторую другую стоимость. В случае, если он подтверждает, то сделка совершается в автоматическом режиме. Таким образом, трейдер предлагает, а дилер соглашается на предложенную стоимость.

1.2. Ордера типа Quote. Трейдер запрашивает у дилингового центра две котировки на покупку и на продажу. Дилинговый центр в свою очередь устанавливает сразу две котировки, а трейдер или соглашается на одну из них (и проводит соответствующую операцию), или отказывается.

2. Отложенные ордера.
Отложенные ордера – это приказы посреднику провести данную сделку от имени и за счёт трейдера по оговоренной стоимости (которая в данный момент не наблюдается), если рынок это позволит. После отправления такого указания самому трейдеру не требуется следить за рынком. Такие ордера в свою очередь подразделяют на:

2.1. Не привязанные к позиции (GTC). GTC (Good Till Canceled – дословно «действует пока не отменят») – указания дилеру на приобретение или продажу по указанной стоимости в указанном количестве. Они могут как открывать новую сделку (позицию), так и закрыть ранее открытую (зависит от уже открытых позиций). К примеру, если у клиента есть позиция на приобретение по определенной паре, то в случае выполнения GTC ордера на продажу по то же паре старая позиция закроется частично или полностью (зависит от объема GTC ордера). Если объем GTC ордера окажется равен старой позиции, то она закроется вся, если меньше, то закроется частично, больше – закроется полностью и создастся новая позиция на продажу.

Например, у трейдера существует позиция на приобретение EURUSD объёмом 600,000. Если сработает GTC на продажу объемом 400,000 EURUSD, то исходная позиция на приобретение закроется частично, от неё останется позиция объёмом 300,000 EURUSD. Если сработает GTC на продажу 600,000 EURUSD, то существующая позиция ликвидируется целиком. Если сработает GTC на продажу объемом 1,000,000 EURUSD, то прежняя позиция на покупку закроется целиком и одновременно создастся новая позиция на продажу, объемом 400,000 EURUSD (600,000 - 1,000,000 = - 400,000).

2.2. Ордера, привязанные к позиции. Это ордера, прекращающие при некоторых условиях определенную сделку (позицию) и соответственно привязанные к ней. В случае, когда позиция останавливается каким-либо другим способом, то все связанные с ней ордера удаляются, поскольку исчезает сама позиция. Выделяется два типа таких ордеров:

2.2.1. Тейк-профит (Take-profit). Тейк-профит, в классическом понимании – предписание посреднику закрыть сделку, когда курс достигнет определенного уровня, и доход по позиции дойдёт до определенного объема. Его применяют для того, чтобы своевременно зафиксировать доход, пока рынок не начал движение в неблагоприятном направлении. Тейк-профит может использоваться для уменьшения убытков. Так, когда сделка находится в убытке и трейдер выставляет тейк-профит в убыточную зону, чтобы в случае относительно удачного изменения ситуации на рынке уменьшить потери.

2.2.2. Стоп-лосс (Stop-Loss). Стоп-лосс – это указание дилинговому центру закрыть сделку, после того, как валютный курс дойдёт до определенного значения, и убыток по позиции достигнет заданного объема.

Примечание: ордера тейк-профит и стоп-лосс всегда взаимоотменяемы.


Читать дальше...

Стратегии

Fixed Fractional.
Метод задействует при открытии новой сделки конкретный процент вашего капитала. Величина капитала, используемая в сделках, устанавливается в процентах от полного количества. Метод позволяет рисковать лишь заданной частью вашего капитала. Ваша позиция повышается в абсолютном выражении при повышении объёма вашего баланса и уменьшается в абсолютном значении при уменьшении объёма вашего баланса.

Optimal f.
Эта стратегия управления основана на предположении, что доход зависит от размера финансов, задействуемого для всякой операции. Изменяя размер ставки, вы получите разные финансовые результаты. Оптимальная доля – есть программно оптимизированное значение доли баланса, используемого в любой сделке, при котором прибыль от стратегии будет максимальной. Применение данной техники помогает определить, насколько ваша система подходит вам в смысле рискованности торговли, то есть определиться, можете ли вы рискнуть нужным для данной схемы объемом денежных вложений.

Diluted Optimal f.
Diluted optimal f – есть процентная часть optimal f. Данная стратегия применяется, во-первых, для того, чтобы по итогам оптимизации по историческим статистикам оптимальный объём капитала не оказался переоценён и, во-вторых, с целью, чтобы игрок мог самостоятельно сбалансировать риски при использовании механизма optimal f. Переоценка может происходить по ряду причин, например существование drawdown’а, который больше используется Вами для расчета в период, не попавший в оптимизацию, невыполнение указаний, проскальзывание, неучет маржи.

Secure f.
Secure F – это доля капитала вовлеченного в любую сделку при ограничении drawdown’a и максимизации прибыли. Техника похожа на стратегию Optimal f с той лишь разницей, что при использовании метода оптимальной доли ваша торговля оптимизируется по прибыли, при учёте максимального drawdown’а за расчетный период, а при использовании стратегии Secure F вы сами ограничиваете drawdown.

Fixed Contracts.
Торговля фиксированным объемом контрактов позволяет рисковать константной суммой денег, вне зависимости от прибыльности/убыточности вашей торговой системы. торого временного отрезка рынок не в состоянии обеспечить необходимый процент прибыли, происходит выход из рынка.


Дальше...

Ордера на Форексе

В общем, на Форекс выделяется два типа ордера:

1. Ордера по рынку. Указания приобрести или продать данную денежную единицу за вторую. Такие ордера разделяют на 2 вида в зависимости от того, кто первый устанавливает цену для сделки, а кто соглашается на предложенную цену:

1.1. Ордера по рынку. Трейдер мониторит валютные курсы и предлагает дилинговому центру заключить сделку по текущей стоимости. Дилер или подтверждает, или предлагает трейдеру другую стоимость. Если он соглашается, то операция проводится в автоматическом режиме.

1.2. Ордера Quote. Трейдер запрашивает у дилинговой компании две котировки на продажу и покупку (Bid и Ask). Дилинговый центр называет одновременно обе котировки, а клиент или соглашается на одну из них (и соответствующую операцию покупки или продажи), или отказывается от проведения сделки. То есть при таком типе ордера напротив посредник предлагает, а трейдер соглашается на предложенную цену.

2. Отложенные ордера. Отложенные ордера – это предписания дилинговому центру провести какую-либо операцию от имени и за счёт клиента по обозначенной стоимости (которая в настоящий момент не наблюдается), если рынок позволит это сделать. После составления такой заявки трейдеру не требуется постоянно отслеживать ситуацию на рынке. Данные ордера подразделяют на:

2.1. Привязанные к определенной позиции. Подобные ордера закрывают при тех или иных условиях определенную сделку и соответственно привязаны к конкретной сделке. В случае, если позиция останавливается каким-либо другим образом, то все связанные с ней ордера соответственно удаляются, т.к. удаляется сама сделка. Существует два типа этих ордеров:

2.1.1. Тейк-профит (англ. Take-profit). Тейк-профит – это указание посреднику закрыть позицию, когда котировка дойдёт до конкретного значения, а доход по позиции достигнет определенного объема. Он применяется для того, чтобы своевременно зафиксировать прибыль, пока рынок не начал движение в негативном направлении. Как стоп-лосс может использоваться для выделения прибыли, так и тейк-профит может быть использован для минимизации возможных убытков. Это происходит, если сделка находится в убытке и трейдер переносит тейк-профит в убыточную зону, чтобы при относительно благоприятном изменении котировки уменьшить убытки.

2.1.2. Stop-Loss. Стоп-лосс – это указание посреднику закрыть позицию, в момент, когда цена достигнет заданного уровня, и потери по сделке достигнут заданного объема. Его применяют с целью вовремя покинуть рынок при неблагоприятном ходе ситуации.

2.2. GTC (не привязанные к позиции). Ордера Good Till Canceled (дословно «действует пока не отменят») – это указания дилинговой компании на продажу или покупку по оговорённой стоимости в конкретном количестве. Они могут как открывать новую позицию, так и закрыть действующую сделку. Так, если у трейдера имеется позиция на покупку по некоторой паре, то в случае выполнения GTC ордера на продажу по этой же валютной паре открытая позиция закроется полностью или частично. В случае, если объем GTC ордера окажется эквивалентен старой позиции, то она закроется вся, если меньше, то закроется частично, больше – закроется полностью и откроется позиция противоположной направленности.

Ордера стоп-лосс и тейк-профит всегда взаимоотменяемы. Т.к. если какой-нибудь исполняется, то закрывается сделка, с которой связан второй.


По материалам forexforexforex.ru